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投資郎 | 株初心者のデイトレ実践記録

少額でおもにスイングトレードに挑戦中

相場全体が総悲観になったからこそ感じること(場中更新)

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円とユーロに資金流れる。ドル売り。

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  • FOMCのメンバーが「足元の株価は非常に割高」と発言し金融株に売り、崩れる。
  • 北朝鮮、弾道ミサイル発射し地政学的リスク。トランプ「すべての選択肢がテーブルにある」

確かに、ここ数日はリスクオフムードが広がっているとはいえ、システムトレードの観点としてはチャンスを逃すわけにはいかず。結局ポジションを持つしかない。

 

相場全体が総悲観になったからこそ感じること

ここ数日急激に相場全体が総悲観の雰囲気なっている。年初来安値を更新する銘柄が少なかった状態から、安値更新アラートの連発だ。

そうなってから、急にLポジションも含み益になりにくくなっている。印象としては「すごく勝ちにくい」だ。シストレを実行している以上、シグナルが出れば買わないと重要な勝ちをみすみす見送ってしまうことになりかねない。RRR(損益率)を意識した売買だと、そういった「たまに来る大きな利益」こそが重要なのだから。

最近までの相場がよすぎたのだから、それを前提に売買するのはまずい。慣れ切った手法が今の相場にも通用するのか冷静に考えるところだ。

日経平均の状態を買い判断に組み込んでみる

「たまの大きな利益が大事なので、ポジションを取り続ける」とはいえ、やはり相場全体の雰囲気が個別に与える力の偉大さを改めて感じさせられているのも事実だ。そうであれば、バックテストにおいても日経平均株価の状態を買い条件に含めてみることも意味があるだろう。

今のストラテジーを続けるならリスクオンの雰囲気になるまで最小ロットで行う

ポジションを取り続けるなら、雰囲気の悪いうちは最小ロットで負けないことを意識しながら最小ロットで乗り切るというのも一つの方法だ。

普段は、資産に対してリスク上限を決め、ロット数を変動的に決定することにしていた。でも、リスクオフの雰囲気の中では、最小ロットで良くても最近の損失を補てんするくらいの考え方で小さくトレードしながらしのぐのも一つだ。

勝つ前に負けないことを徹底すべきだ。

ショートも考えるべきか?

安易にショートをしても儲かるとは限らないが、今のL用の手法のS版を検証するのは一つの手だ。

ただ、以前ショートを交えて検証したところ、あまりパフォーマンスは改善されなかったので難しいところなのだろうか。改めてショートも含めて検証してみてその背景の意味について考えることにする。